Сравнение QCMU с ARMG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 53.96% for ARMG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 261.05%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -59.69%
- 6 месяцев
- 294.25%
- С начала года
- 261.05%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | 11.21% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 261.05% | -59.35% |
Correlation
The correlation between QCMU and ARMG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between QCMU and ARMG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
QCMU
ARMG
Сравнение QCMU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.80 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 1.34 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и ARMG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -80.28% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -68.13% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -67.07% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -51.68% | +27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 40.41% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) составляет 35.12%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 48.04%. Это указывает на то, что QCMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | 48.04% | -12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 124.01% | -31.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 145.63% | -40.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 144.48% | -41.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 144.48% | -41.97% |
Сравнение комиссий QCMU и ARMG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и ARMG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности ARMG в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.35% | 4.86% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and ARMG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (48.04%) compared to QCMU (35.12%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 53.96% vs -12.51% for QCMU. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QCMU has been the lower-risk option at 35.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 53.96% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.35% for ARMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор