Сравнение QCML с PLTM
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 14.00% for PLTM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности QCML и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCML показывает доходность -21.98%, а PLTM немного выше – -21.19%.
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | -16.71% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 105.41% |
Correlation
The correlation between QCML and PLTM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. PLTM — Ранг доходности на риск
QCML
PLTM
Сравнение QCML c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.32 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.66 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и PLTM
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -44.07% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -44.07% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -41.78% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -18.84% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 21.20% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и PLTM
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 34.89% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 11.42% | +23.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 40.65% | +51.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.17% | 51.01% | +53.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.27% | 33.16% | +67.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 31.16% | +69.11% |
Сравнение комиссий QCML и PLTM
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и PLTM
Ни QCML, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCML and PLTM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (34.89%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 14.00% vs -10.14% for QCML. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 14.00% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
QCML and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCML is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор