Сравнение QCML с OOQB
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. QCML is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, QCML returned 120.00% vs -27.35% for OOQB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности QCML и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность 79.80%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
QCML
- 1 день
- 7.29%
- 1 месяц
- 100.00%
- С начала года
- 79.80%
- 6 месяцев
- 72.23%
- 1 год
- 120.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 79.80% | -19.42% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between QCML and OOQB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. OOQB — Ранг доходности на риск
QCML
OOQB
Сравнение QCML c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCML | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.51 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -0.91 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCML | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.53 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.41 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок QCML и OOQB
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -53.44% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -53.44% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -43.69% | +41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -23.26% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.93% | 30.11% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и OOQB
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.39% | 0.00% | +57.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.26% | 39.39% | +38.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.04% | 51.57% | +41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.49% | 58.12% | +37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.49% | 58.12% | +37.37% |
Сравнение комиссий QCML и OOQB
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и OOQB
QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCML and OOQB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (57.39%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, QCML leads with 120.00% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCML has performed better with a 120.00% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for QCML.
QCML is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.75% for OOQB.
QCML currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор