PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCML с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, QCML returned 120.00% vs 1800.91% for BWET. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QCML charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности QCML и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность 79.80%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

QCML

1 день
7.29%
1 месяц
100.00%
С начала года
79.80%
6 месяцев
72.23%
1 год
120.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и BWET

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		79.80%-16.71%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%64.58%

Correlation

The correlation between QCML and BWET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов QCML и BWET

Секторы
QCML
BWET

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCML
66.7%
BWET

-

Сырьевые материалы

QCML

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

QCML

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

QCML

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

QCML

-

BWET

-

Энергетика

QCML

-

BWET

-

Финансовые услуги

QCML

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

QCML

-

BWET

-

Промышленность

QCML

-

BWET

-

Недвижимость

QCML

-

BWET

-

Коммунальные услуги

QCML

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с SOXLQCML с DBOQCML с IBICQCML с NVDQCML с MULL
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

QCML vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCMLBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
18.57

-17.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
6.55

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.96

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

59.51

-57.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

158.07

-153.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCML vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCMLBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

18.57

-17.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.90

-1.51

Просадки

Сравнение просадок QCML и BWET

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-56.90%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-30.64%

-28.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-11.29%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-24.09%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.93%

11.51%

+16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и BWET

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 33.96%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.39%

33.96%

+23.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.26%

88.49%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.04%

98.35%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.49%

70.45%

+25.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.49%

70.45%

+25.04%

Сравнение комиссий QCML и BWET

QCML берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и BWET

Ни QCML, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QCML and BWET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCML has higher volatility (57.39%) compared to BWET (33.96%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 1800.91% vs 120.00% for QCML. On fees, QCML is cheaper at 1.50% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 33.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1800.91% return vs 120.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCML is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

QCML and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QCML is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор