Сравнение QCML с BWET
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QCML charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности QCML и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | -16.71% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 70.86% |
Correlation
The correlation between QCML and BWET is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. BWET — Ранг доходности на риск
QCML
BWET
Сравнение QCML c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.89 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 46.63 | -46.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 176.08 | -176.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и BWET
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -56.90% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -41.22% | -17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -10.91% | -46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -23.65% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 10.89% | +20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и BWET
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) составляет 34.89%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что QCML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 48.58% | -13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 96.67% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.17% | 107.50% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.27% | 74.64% | +25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 74.64% | +25.63% |
Сравнение комиссий QCML и BWET
QCML берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и BWET
Ни QCML, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCML and BWET have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to QCML (34.89%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -10.14% for QCML. On fees, QCML is cheaper at 1.50% per year. On volatility, QCML has been the lower-risk option at 34.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCML is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
QCML and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCML is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор