Сравнение QCML с BMNG
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QCML is passively managed, while BMNG is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности QCML и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность 70.46%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
QCML
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 55.88%
- С начала года
- 70.46%
- 6 месяцев
- 63.11%
- 1 год
- 108.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 70.46% | -18.62% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
Correlation
The correlation between QCML and BMNG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. BMNG — Ранг доходности на риск
QCML
BMNG
Сравнение QCML c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCML | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCML | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.52 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок QCML и BMNG
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -95.36% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -94.82% | +87.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -81.47% | +52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.18% | 191.69% | -98.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.46% | 191.69% | -96.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.46% | 191.69% | -96.23% |
Сравнение комиссий QCML и BMNG
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и BMNG
Ни QCML, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCML and BMNG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
QCML and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для QCML и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор