Сравнение QCLR с QNDX
QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QCLR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index while QNDX tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCLR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLR и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -1.16% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between QCLR and QNDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLR vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QCLR
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCLR c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLR | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLR и QNDX
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLR | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -4.09% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -4.09% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -1.91% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLR | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 22.37% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 22.37% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 22.37% | -10.00% |
Сравнение комиссий QCLR и QNDX
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и QNDX
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, тогда как QNDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.08% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCLR and QNDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.00% for QNDX.
QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while QNDX tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QCLR и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор