PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с CTEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - QCLN tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index while CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLN returned 8.60%/yr vs 10.28%/yr for CTEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QCLN charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью 18.93%.

QCLN

1 день
0.43%
1 месяц
-8.53%
С начала года
36.32%
6 месяцев
30.31%
1 год
88.28%
3 года*
8.60%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
17.11%

CTEX

1 день
-0.26%
1 месяц
-13.90%
С начала года
18.93%
6 месяцев
13.50%
1 год
109.64%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		36.32%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%9.21%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		18.93%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Correlation

The correlation between QCLN and CTEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between QCLN and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и CTEX

Секторы
QCLN
CTEX

Технологии

47.6%
6.1%

Промышленность

24.8%
38.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.6%

Коммунальные услуги

8.1%
16.5%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Энергетика

0.1%
36.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN
47.6%
CTEX
6.1%

Промышленность

QCLN
24.8%
CTEX
38.2%

Потребительский циклический сектор

QCLN
10.2%
CTEX
2.6%

Коммунальные услуги

QCLN
8.1%
CTEX
16.5%

Сырьевые материалы

QCLN
7.8%
CTEX

-

Финансовые услуги

QCLN
1.4%
CTEX

-

Энергетика

QCLN
0.1%
CTEX
36.3%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

CTEX

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

CTEX

-

Здравоохранение

QCLN

-

CTEX

-

Недвижимость

QCLN

-

CTEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

QCLN vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.50

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.87

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

5.03

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

12.66

+4.39

QCLN vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и CTEX

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-70.31%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-21.90%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-56.83%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.57%

-18.50%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.39%

-41.57%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

8.69%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и CTEX

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) составляет 16.90%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что QCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

18.31%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.83%

32.40%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

44.15%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

43.56%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.20%

43.56%

-8.36%

Сравнение комиссий QCLN и CTEX

QCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и CTEX

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CTEX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.76%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.17%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and CTEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (18.31%) compared to QCLN (16.90%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs CTEX's -70.31%.

On 3-year performance, CTEX leads with 10.28% vs 8.60% for QCLN. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QCLN has been the lower-risk option at 16.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 10.28% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for QCLN.

CTEX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.17% for QCLN.

QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for QCLN and 0.58% for CTEX.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор