Сравнение QCJL с NJUL
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. QCJL is actively managed, while NJUL is passively managed. Over the past year, QCJL returned 14.57% vs 18.98% for NJUL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QCJL charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for NJUL.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и NJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCJL показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у NJUL с доходностью 5.82%.
QCJL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NJUL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJL и NJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 4.81% | 13.10% | 4.12% |
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 5.82% | 15.67% | 4.95% |
Correlation
The correlation between QCJL and NJUL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between QCJL and NJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. NJUL — Ранг доходности на риск
QCJL
NJUL
Сравнение QCJL c NJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCJL | NJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.87 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 19.87 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCJL | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.01 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок QCJL и NJUL
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что меньше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и NJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJL | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -14.37% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -4.93% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.32% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -2.31% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.96% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и NJUL
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что QCJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJL | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.49% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 5.33% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 7.69% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 11.56% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 11.06% | -1.60% |
Сравнение комиссий QCJL и NJUL
QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и NJUL
Ни QCJL, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCJL and NJUL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCJL has higher volatility (0.54%) compared to NJUL (0.49%). In terms of maximum drawdown, QCJL dropped -11.18% vs NJUL's -14.37%.
On 1-year performance, NJUL leads with 18.98% vs 14.57% for QCJL. On fees, NJUL is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NJUL has performed better with a 18.98% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
QCJL and NJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for QCJL and 0.79% for NJUL.
NJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCJL и NJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор