Сравнение QCJL с CAIQ
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCJL is actively managed, while CAIQ is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QCJL charges 0.90%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCJL показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.57%.
QCJL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJL и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 5.23% | 2.03% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.57% | 4.03% |
Correlation
The correlation between QCJL and CAIQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
QCJL
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCJL c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCJL | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCJL и CAIQ
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -9.06% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.74% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.68% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 13.68% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.33% | 13.68% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 13.68% | -4.35% |
Сравнение комиссий QCJL и CAIQ
QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и CAIQ
QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.61% | 1.54% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QCJL and CAIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.00% for QCJL.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for QCJL and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для QCJL и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор