Сравнение QCJL с CAIQ
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCJL is actively managed, while CAIQ is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QCJL charges 0.90%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCJL показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.17%.
QCJL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJL и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 4.81% | 2.90% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
Correlation
The correlation between QCJL and CAIQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
QCJL
CAIQ
Сравнение QCJL c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCJL | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCJL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 2.23 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок QCJL и CAIQ
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -9.06% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.10% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -1.72% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJL | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 14.15% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 14.15% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 14.15% | -4.69% |
Сравнение комиссий QCJL и CAIQ
QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и CAIQ
QCJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QCJL and CAIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.00% for QCJL.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for QCJL and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для QCJL и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор