Сравнение QCJA с NFTY
QCJA (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QCJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. QCJA is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, QCJA returned 12.30% vs -9.06% for NFTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QCJA charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности QCJA и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCJA показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
QCJA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам QCJA и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 5.58% | 11.05% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 7.37% |
Correlation
The correlation between QCJA and NFTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJA vs. NFTY — Ранг доходности на риск
QCJA
NFTY
Сравнение QCJA c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCJA | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.56 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | -1.34 | +13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCJA и NFTY
Максимальная просадка QCJA за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJA и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJA | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -47.67% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -16.14% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -16.22% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -9.63% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 6.82% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJA и NFTY
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) составляет 1.75%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что QCJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJA | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.01% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 12.58% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 14.72% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.30% | 17.40% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 20.64% | -11.34% |
Сравнение комиссий QCJA и NFTY
QCJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJA и NFTY
QCJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCJA and NFTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to QCJA (1.75%). In terms of maximum drawdown, QCJA dropped -10.67% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, QCJA leads with 12.30% vs -9.06% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, QCJA has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCJA has performed better with a 12.30% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for QCJA.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for QCJA.
QCJA is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.90% for QCJA and 0.80% for NFTY.
QCJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCJA и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор