PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCJA с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCJA с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCJA (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QCJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. QCJA is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, QCJA returned 15.59% vs -7.39% for NFTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QCJA charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности QCJA и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCJA показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

QCJA

1 день
0.01%
1 месяц
1.76%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.91%
1 год
15.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCJA и NFTY

2026 (YTD)2025
QCJA
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January		5.93%10.69%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%7.63%

Correlation

The correlation between QCJA and NFTY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с QCJA:
QCJA с QMARQCJA с PMAUQCJA с PMMYQCJA с ROBTQCJA с QCLNQCJA с FDLQCJA с DCMT
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

QCJA vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCJA
Ранг доходности на риск QCJA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCJA c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCJANFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
-0.50

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
-0.66

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.93

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.46

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

-1.20

+16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCJA vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCJA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCJA и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCJANFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

-0.50

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.28

+1.03

Просадки

Сравнение просадок QCJA и NFTY

Максимальная просадка QCJA за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJA и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCJANFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-47.67%

+37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-16.14%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-16.76%

+16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-9.58%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

6.16%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QCJA и NFTY

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) составляет 0.78%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что QCJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCJANFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

4.59%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

12.58%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

14.73%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

17.38%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

20.71%

-11.25%

Сравнение комиссий QCJA и NFTY

QCJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCJA и NFTY

QCJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
QCJA
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCJA and NFTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to QCJA (0.78%). In terms of maximum drawdown, QCJA dropped -10.67% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, QCJA leads with 15.59% vs -7.39% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, QCJA has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCJA has performed better with a 15.59% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for QCJA.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for QCJA.

QCJA is categorized as Defined Outcome, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.90% for QCJA and 0.80% for NFTY.

QCJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCJA и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор