PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCJA с PMOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCJA и PMOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCJA показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 3.94%.


QCJA

1 день
0.02%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
7.17%
С начала года
6.62%
1 год
12.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.62%

PMOC

1 день
0.02%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
3.65%
С начала года
3.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.04K$3.33K$5.60K
$89.69K$74.48K$196.26K

Сравнение доходности по годам QCJA и PMOC


Correlation

The correlation between QCJA and PMOC is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October

Доходность на риск

QCJA vs. PMOC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

QCJA
Ранг доходности на риск QCJA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJA: 8181
Ранг коэф-та Мартина

PMOC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QCJA c PMOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QCJAPMOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

QCJA vs. PMOC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCJA и PMOC

Максимальная просадка QCJA за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJA и PMOC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCJAPMOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-1.50%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-0.19%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QCJA и PMOC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCJAPMOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

2.29%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

2.29%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

2.29%

+6.93%

Сравнение комиссий QCJA и PMOC

QCJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCJA и PMOC

Ни QCJA, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


QCJA and PMOC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QCJA.

QCJA and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QCJA and 0.50% for PMOC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCJA и PMOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор