Сравнение QCJA с PMSE
QCJA (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QCJA charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности QCJA и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCJA показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 3.44%.
QCJA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJA и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 5.58% | 4.78% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.44% | 2.13% |
Correlation
The correlation between QCJA and PMSE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJA vs. PMSE — Ранг доходности на риск
QCJA
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCJA c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCJA | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCJA и PMSE
Максимальная просадка QCJA за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJA и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJA | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -1.44% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.16% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJA и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJA | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 2.21% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.30% | 2.21% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 2.21% | +7.09% |
Сравнение комиссий QCJA и PMSE
QCJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJA и PMSE
Ни QCJA, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCJA and PMSE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QCJA.
QCJA and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QCJA and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для QCJA и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор