Сравнение QCJA с PMAU
QCJA (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QCJA charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности QCJA и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCJA показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 3.05%.
QCJA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJA и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 4.92% | 5.63% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.05% | 2.94% |
Correlation
The correlation between QCJA and PMAU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJA vs. PMAU — Ранг доходности на риск
QCJA
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCJA c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCJA | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCJA и PMAU
Максимальная просадка QCJA за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJA и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJA | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -1.79% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.13% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.17% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJA и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJA | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 2.47% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 2.47% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 2.47% | +6.96% |
Сравнение комиссий QCJA и PMAU
QCJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJA и PMAU
Ни QCJA, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCJA and PMAU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QCJA.
QCJA and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QCJA and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для QCJA и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор