PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US33740U4489
CUSIP
33740U448
Эмитент
First Trust
Дата выпуска
17 янв. 2025 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January

Доходность

График доходности QCJA

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции QCJA — $23.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) показал доход в 5.92% с начала года и 15.75% за последние 12 месяцев.


FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January

1 день
-0.09%
1 месяц
2.12%
С начала года
5.92%
6 месяцев
6.91%
1 год
15.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность QCJA по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении QCJA закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.57%-0.77%-2.14%5.94%2.37%0.00%5.92%
2025-0.08%-0.87%-2.81%0.52%4.02%2.90%1.17%0.81%1.84%1.10%0.65%1.12%10.69%

Метрики бенчмарка

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January has an annualized alpha of 2.88%, beta of 0.52, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2025.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.32%) than losses (37.05%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 2.88% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.52 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
2.88%
Бета
0.52
0.92
Участие в росте
51.32%
Участие в снижении
37.05%

Комиссия

Комиссия QCJA составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

QCJA имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск QCJA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QCJAБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.93

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

13.52

+1.94

Дивиденды

История дивидендов


FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January показал максимальную просадку в 10.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-10.67%апр. 2025 г.
1mo 18d1mo 26d
3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026
-4.98%март 2026 г.
2mo15d
2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-1.70%нояб. 2025 г.
21d6d
27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-1.25%янв. 2025 г.
3d10d
13dянв. 2025 г. - февр. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-0.99%авг. 2025 г.
6d7d
13dавг. 2025 г. - авг. 2025 г.

Показатели просадок


QCJAБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-56.78%

+46.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-9.10%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.74%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-10.72%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.97%

-0.95%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с QCJA

Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с QCJA