- ISIN
- US33740U4489
- CUSIP
- 33740U448
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 17 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QCJA
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции QCJA — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) показал доход в 4.99% с начала года и 13.78% за последние 12 месяцев.
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QCJA по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QCJA закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | -0.77% | -2.14% | 5.94% | 2.37% | -0.88% | 4.99% | ||||||
| 2025 | 0.25% | -0.87% | -2.81% | 0.52% | 4.02% | 2.90% | 1.17% | 0.81% | 1.84% | 1.10% | 0.65% | 1.12% | 11.05% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January has an annualized alpha of 3.06%, beta of 0.52, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.28%) than losses (37.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.06%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 51.28%
- Участие в снижении
- 37.79%
Комиссия
Комиссия QCJA составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QCJA имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCJA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.46 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 10.92 | +2.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January показал максимальную просадку в 10.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.67%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.98%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.70%нояб. 2025 г. | 21d | 6d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.60%июнь 2026 г. | 8d | — | 22d 10hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.25%янв. 2025 г. | 3d | 10d | 13dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| QCJA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -56.78% | +46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -9.10% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.21% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -10.71% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.04% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QCJA
Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QCJA