Сравнение QCGRIX с GQEPX
QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, QCGRIX returned 24.85% vs 5.78% for GQEPX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QCGRIX charges 0.21%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности QCGRIX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCGRIX показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 6.44%.
QCGRIX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQEPX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCGRIX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCGRIX CREF Growth Account Class R3 | 8.53% | 14.41% | 0.00% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.44% | -4.52% | -1.62% |
Correlation
The correlation between QCGRIX and GQEPX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between QCGRIX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCGRIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
QCGRIX
GQEPX
Сравнение QCGRIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCGRIX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.73 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 1.64 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCGRIX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.49 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.71 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QCGRIX и GQEPX
Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и GQEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCGRIX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -28.45% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -6.77% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -9.14% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.81% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.02% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCGRIX и GQEPX
CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеют волатильность 3.83% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCGRIX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.72% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 7.71% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 10.09% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 15.87% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.72% | +2.11% |
Сравнение комиссий QCGRIX и GQEPX
QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCGRIX и GQEPX
QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.56% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% |
QCGRIX CREF Growth Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCGRIX and GQEPX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCGRIX has higher volatility (3.83%) compared to GQEPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, QCGRIX dropped -23.93% vs GQEPX's -28.45%.
QCGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCGRIX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор