PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGRIX с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGRIX с FUMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, QCGRIX returned 16.02% vs 34.69% for FUMIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QCGRIX charges 0.21%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности QCGRIX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGRIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 27.64%.

QCGRIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.91%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.05%
С начала года
27.64%
6 месяцев
25.21%
1 год
34.69%
3 года*
31.93%
5 лет*
16.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGRIX и FUMIX

2026 (YTD)20252024
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		3.23%14.41%0.00%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		27.64%17.01%-2.51%

Correlation

The correlation between QCGRIX and FUMIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between QCGRIX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Growth Account Class R3

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с QCSTIXQCGRIX с VTIQCGRIX с NQCFXQCGRIX с VINIXQCGRIX с MRFOXQCGRIX с VYMQCGRIX с AMRGX
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с FSPGXFUMIX с XMMOFUMIX с VOO

Доходность на риск

QCGRIX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGRIX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCGRIXFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.81

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.50

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.09

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

13.73

-10.51

QCGRIX vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGRIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FUMIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGRIX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCGRIX и FUMIX

Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGRIXFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-33.36%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-10.99%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.76%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-6.29%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.46%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGRIX и FUMIX

Текущая волатильность для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) составляет 6.67%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что QCGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGRIXFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.66%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

16.37%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

18.77%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

21.44%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.86%

-0.81%

Сравнение комиссий QCGRIX и FUMIX

QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGRIX и FUMIX

QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.17%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCGRIX and FUMIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (8.66%) compared to QCGRIX (6.67%). In terms of maximum drawdown, QCGRIX dropped -23.93% vs FUMIX's -33.36%.

FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGRIX и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор