PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGRIX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGRIX с BPTRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QCGRIX returned 16.02% vs 40.26% for BPTRX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCGRIX charges 0.21%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности QCGRIX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGRIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 4.66%.

QCGRIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.91%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BPTRX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.96%
С начала года
4.66%
6 месяцев
1.57%
1 год
40.26%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.28%
10 лет*
25.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGRIX и BPTRX

2026 (YTD)20252024
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		3.23%14.41%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		4.66%24.54%-6.20%

Correlation

The correlation between QCGRIX and BPTRX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.57

The correlation between QCGRIX and BPTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Growth Account Class R3

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с QCSTIXQCGRIX с VTIQCGRIX с NQCFXQCGRIX с VINIXQCGRIX с MRFOXQCGRIX с VYMQCGRIX с AMRGX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO

Доходность на риск

QCGRIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGRIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCGRIXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.29

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.58

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.43

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

8.45

-5.24

QCGRIX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGRIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGRIX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCGRIX и BPTRX

Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGRIXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-64.11%

+40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-11.16%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-11.16%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-13.76%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.54%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGRIX и BPTRX

Текущая волатильность для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) составляет 6.67%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что QCGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGRIXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

13.62%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

17.52%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

29.62%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

34.08%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

32.90%

-11.85%

Сравнение комиссий QCGRIX и BPTRX

QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGRIX и BPTRX

QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.21%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCGRIX and BPTRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTRX has higher volatility (13.62%) compared to QCGRIX (6.67%). In terms of maximum drawdown, QCGRIX dropped -23.93% vs BPTRX's -64.11%.

BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGRIX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор