PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGRIX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGRIX с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QCGRIX is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past year, QCGRIX returned 24.85% vs 25.53% for VONG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QCGRIX charges 0.21%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности QCGRIX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGRIX показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%.

QCGRIX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.96%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.68%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGRIX и VONG

2026 (YTD)20252024
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		8.53%14.41%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%-2.09%

Correlation

The correlation between QCGRIX and VONG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.95

The correlation between QCGRIX and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Growth Account Class R3

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с QCSTIXQCGRIX с VTIQCGRIX с VINIXQCGRIX с VYMQCGRIX с MRFOXQCGRIX с NQCFXQCGRIX с ADX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

QCGRIX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGRIX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGRIXVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.67

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.28

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.58

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

5.29

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGRIX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGRIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGRIX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGRIXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.90

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QCGRIX и VONG

Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGRIXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-32.72%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-16.23%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.46%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.88%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.84%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGRIX и VONG

CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что QCGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGRIXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.59%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.61%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.36%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

21.33%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

20.87%

-0.04%

Сравнение комиссий QCGRIX и VONG

QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGRIX и VONG

QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QCGRIX and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QCGRIX has higher volatility (3.83%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, QCGRIX dropped -23.93% vs VONG's -32.72%.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGRIX и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор