PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с TSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGDX с TSMDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCGDX (Quantified Common Ground Fund) and TSMDX (Trillium ESG Small/Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, QCGDX returned 8.18%/yr vs 3.41%/yr for TSMDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCGDX charges 1.68%/yr vs 1.36%/yr for TSMDX.

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и TSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у TSMDX с доходностью 8.20%.

QCGDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.07%
С начала года
13.52%
6 месяцев
12.50%
1 год
19.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

TSMDX

1 день
0.86%
1 месяц
1.96%
С начала года
8.20%
6 месяцев
6.19%
1 год
16.93%
3 года*
9.69%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGDX и TSMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		13.52%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		8.20%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%-0.08%

Correlation

The correlation between QCGDX and TSMDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.74

Over the past year, the correlation between QCGDX and TSMDX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QEVOXQCGDX с QSPMXQCGDX с RSINXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с PORTXTSMDX с FTSIX

Доходность на риск

QCGDX vs. TSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c TSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCGDXTSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.28

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.97

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.69

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

6.18

+4.21

QCGDX vs. TSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMDX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и TSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и TSMDX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки TSMDX в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и TSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGDXTSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-40.15%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-11.65%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-23.21%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-27.54%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-0.34%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.61%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.97%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и TSMDX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGDXTSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.96%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.54%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

15.31%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

19.53%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

20.62%

-3.98%

Сравнение комиссий QCGDX и TSMDX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии TSMDX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и TSMDX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.61%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%

Часто задаваемые вопросы

QCGDX and TSMDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGDX has higher volatility (7.84%) compared to TSMDX (4.96%). In terms of maximum drawdown, QCGDX dropped -22.37% vs TSMDX's -40.15%.

QCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGDX и TSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор