PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCGDX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGDX с LLSCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QCGDX (Quantified Common Ground Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, QCGDX returned 8.31%/yr vs 2.18%/yr for LLSCX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCGDX charges 1.68%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.27%.

QCGDX

1 день
-1.31%
1 месяц
-4.10%
6 месяцев
8.14%
С начала года
10.59%
1 год
14.78%
3 года*
9.40%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
2.14%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
-5.92%
С начала года
-3.27%
1 год
-2.64%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.18%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGDX и LLSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		10.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.27%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%0.66%

Correlation

The correlation between QCGDX and LLSCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between QCGDX and LLSCX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QEVOXQCGDX с QSPMXQCGDX с RSINXQCGDX с TARKXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с GWSAXLLSCX с KMVAXLLSCX с JCMAXLLSCX с VNVYXLLSCX с FNKFXLLSCX с FZAMXLLSCX с WOOPX

Доходность на риск

QCGDX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCGDXLLSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.18

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.16

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.21

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

-0.42

+7.25

QCGDX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и LLSCX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и LLSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGDXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-63.97%

+41.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-11.44%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-15.40%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-26.67%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.53%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-8.90%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

5.57%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и LLSCX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGDXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.93%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.70%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

13.11%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.00%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

24.55%

-7.88%

Сравнение комиссий QCGDX и LLSCX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и LLSCX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности LLSCX в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.63%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCGDX and LLSCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGDX has higher volatility (5.98%) compared to LLSCX (4.93%). In terms of maximum drawdown, QCGDX dropped -22.37% vs LLSCX's -63.97%.

QCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGDX и LLSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор