PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и LLSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		2.93%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%.

QCGDX

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
2.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
6.11%
3 года*
9.12%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий QCGDX и LLSCX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.15

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.32

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.10

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

0.30

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.15

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.11

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между QCGDX и LLSCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и LLSCX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.67%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и LLSCX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-63.97%

+41.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-10.47%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-28.37%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-7.92%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-8.90%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.68%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и LLSCX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.90%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.23%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

15.42%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.00%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

24.58%

-8.05%