PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и FSMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий QCGDX и FSMDX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.84

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

5.73

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Корреляция

Корреляция между QCGDX и FSMDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и FSMDX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и FSMDX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-40.35%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-13.42%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-26.07%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-5.74%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.00%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.89%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и FSMDX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 5.64% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.58%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.50%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

19.10%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

18.27%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

19.30%

-2.74%