Сравнение QCFRX с AMFAX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) are both Systematic Trend funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFRX charges 2.07%/yr vs 1.72%/yr for AMFAX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и AMFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью 9.71%.
QCFRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMFAX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам QCFRX и AMFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 15.48% | 2.02% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 9.71% | 4.04% |
Correlation
The correlation between QCFRX and AMFAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFRX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMFAX
Сравнение QCFRX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFRX | AMFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и AMFAX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и AMFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -36.84% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -22.73% | +20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -13.69% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и AMFAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 12.42% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.80% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 12.71% | +2.32% |
Сравнение комиссий QCFRX и AMFAX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии AMFAX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и AMFAX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности AMFAX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.68% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.79% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and AMFAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и AMFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор