PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFRX с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFRX с AMFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) are both Systematic Trend funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFRX charges 2.07%/yr vs 1.72%/yr for AMFAX.

Доходность

Сравнение доходности QCFRX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFRX показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью 14.96%.

QCFRX

1 день
-0.15%
1 месяц
5.11%
С начала года
18.45%
6 месяцев
18.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.27%
С начала года
14.96%
6 месяцев
17.09%
1 год
25.67%
3 года*
-1.70%
5 лет*
2.58%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFRX и AMFAX

2026 (YTD)2025
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		18.45%2.02%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		14.96%4.04%

Correlation

The correlation between QCFRX and AMFAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class R6

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNXQCFRX с CSAIXQCFRX с LCSIXQCFRX с QRPNXQCFRX с AQMNXQCFRX с QMHNX
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с AQMIXAMFAX с JEPIX

Доходность на риск

QCFRX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFRX
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFRX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFRX vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFRXAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.92

0.32

+2.59

Просадки

Сравнение просадок QCFRX и AMFAX

Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и AMFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFRXAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.00%

-36.84%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-19.03%

+18.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-13.63%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFRX и AMFAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFRXAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

11.75%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.77%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.70%

+1.75%

Сравнение комиссий QCFRX и AMFAX

QCFRX берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии AMFAX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFRX и AMFAX

Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности AMFAX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.60%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		6.62%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCFRX and AMFAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFRX и AMFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор