Сравнение QCFRX с QRPNX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both mutual funds - QCFRX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFRX charges 2.07%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и QRPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 18.48%.
QCFRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRPNX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 17.61%
- С начала года
- 18.48%
- 1 год
- 36.01%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFRX и QRPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 15.48% | 2.02% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 18.48% | 0.65% |
Correlation
The correlation between QCFRX and QRPNX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFRX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QRPNX
Сравнение QCFRX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFRX | QRPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и QRPNX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и QRPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -28.78% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.98% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -7.76% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и QRPNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 9.54% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 11.81% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 10.32% | +4.71% |
Сравнение комиссий QCFRX и QRPNX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и QRPNX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности QRPNX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.79% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.96% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and QRPNX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и QRPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор