PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFRX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFRX с AQMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QCFRX charges 2.07%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности QCFRX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFRX показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у AQMNX с доходностью 13.50%.

QCFRX

1 день
-0.15%
1 месяц
5.11%
С начала года
18.45%
6 месяцев
18.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFRX и AQMNX

2026 (YTD)2025
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		18.45%2.02%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%0.91%

Correlation

The correlation between QCFRX and AQMNX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class R6

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNXQCFRX с CSAIXQCFRX с LCSIXQCFRX с QRPNXQCFRX с QMHNXQCFRX с QSPNX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

QCFRX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFRX
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFRX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFRX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFRXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.92

0.39

+2.53

Просадки

Сравнение просадок QCFRX и AQMNX

Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFRXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.00%

-27.50%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-10.40%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFRX и AQMNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFRXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

8.64%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

11.55%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

10.33%

+4.12%

Сравнение комиссий QCFRX и AQMNX

QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFRX и AQMNX

Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности AQMNX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		6.62%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCFRX and AQMNX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFRX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор