Сравнение QCFRX с AQMNX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QCFRX charges 2.07%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и AQMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у AQMNX с доходностью 10.44%.
QCFRX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQMNX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам QCFRX и AQMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 12.96% | 2.02% |
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 10.44% | 1.43% |
Correlation
The correlation between QCFRX and AQMNX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFRX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AQMNX
Сравнение QCFRX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFRX | AQMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и AQMNX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и AQMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | AQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -27.50% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -2.70% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -10.37% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и AQMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | AQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 8.91% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 11.53% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 10.19% | +4.99% |
Сравнение комиссий QCFRX и AQMNX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и AQMNX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности AQMNX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.86% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.94% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and AQMNX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и AQMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор