Сравнение QCFNX с RSST
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QCFNX charges 2.42%/yr vs 0.99%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 16.23%.
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 40.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFNX и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 16.23% | 3.29% |
Correlation
The correlation between QCFNX and RSST is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. RSST — Ранг доходности на риск
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSST
Сравнение QCFNX c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и RSST
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -30.80% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -5.21% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -6.03% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и RSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 23.48% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 24.33% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 24.33% | -9.20% |
Сравнение комиссий QCFNX и RSST
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии RSST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и RSST
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности RSST в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.97% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QCFNX and RSST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор