Сравнение QCFNX с RSST
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QCFNX charges 2.42%/yr vs 1.04%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.45%.
QCFNX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 18.49%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 56.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFNX и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.49% | 1.98% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.45% | 5.13% |
Correlation
The correlation between QCFNX and RSST is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. RSST — Ранг доходности на риск
QCFNX
RSST
Сравнение QCFNX c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCFNX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.94 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и RSST
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -30.80% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -6.03% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и RSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 22.14% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 24.16% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 24.16% | -9.54% |
Сравнение комиссий QCFNX и RSST
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и RSST
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности RSST в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.52% | 7.72% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and RSST have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор