PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFNX с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFNX с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности QCFNX и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFNX показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

QCFNX

1 день
-0.23%
1 месяц
5.05%
С начала года
18.21%
6 месяцев
18.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFNX и IDVO

2026 (YTD)2025
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		18.21%1.98%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%3.05%

Correlation

The correlation between QCFNX and IDVO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class N

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QDSNXQCFNX с QSPNXQCFNX с QLFNXQCFNX с ABYIXQCFNX с QCFIXQCFNX с QHFIXQCFNX с QHFRX
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

QCFNX vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFNX
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFNX c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFNX vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFNXIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.85

1.39

+1.46

Просадки

Сравнение просадок QCFNX и IDVO

Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFNXIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-15.46%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.49%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.30%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFNX и IDVO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFNXIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.62%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

16.36%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

16.36%

-1.78%

Сравнение комиссий QCFNX и IDVO

QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFNX и IDVO

Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		6.53%7.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCFNX and IDVO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFNX и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор