Сравнение QCFNX с FRDM
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. QCFNX is actively managed, while FRDM is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 40.46%.
QCFNX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 43.19%
- 1 год
- 83.09%
- 3 года*
- 35.45%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFNX и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 12.80% | 1.98% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 40.46% | 7.05% |
Correlation
The correlation between QCFNX and FRDM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. FRDM — Ранг доходности на риск
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRDM
Сравнение QCFNX c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и FRDM
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -40.49% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -5.88% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -7.07% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и FRDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 27.99% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 21.66% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 23.26% | -7.97% |
Сравнение комиссий QCFNX и FRDM
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и FRDM
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FRDM в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.85% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and FRDM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор