Сравнение QCELX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности QCELX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCELX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | -0.05% | 23.38% | 22.73% | 26.30% | -15.73% | 27.18% | 14.93% | 24.33% | -10.96% | 22.73% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции QCELX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.18% против 16.91% соответственно.
QCELX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.18%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCELX и VPMAX
QCELX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
QCELX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
QCELX
VPMAX
Сравнение QCELX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCELX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.78 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.30 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.76 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 16.16 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCELX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между QCELX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCELX и VPMAX
Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | 14.41% | 14.40% | 12.89% | 13.67% | 11.05% | 12.41% | 9.94% | 5.36% | 7.81% | 0.99% | 1.28% | 0.89% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок QCELX и VPMAX
Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCELX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -48.32% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -13.75% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -25.21% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -32.65% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -8.80% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -6.61% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.20% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCELX и VPMAX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) составляет 5.33%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что QCELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCELX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.72% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 22.09% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 28.98% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 20.17% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 20.11% | -1.15% |