Сравнение QCELX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности QCELX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCELX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | -0.05% | 23.38% | 22.73% | 26.30% | -15.73% | 27.18% | 14.93% | 24.33% | -10.96% | 21.89% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -3.65% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.
QCELX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.18%
VFFSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCELX и VFFSX
QCELX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
QCELX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
QCELX
VFFSX
Сравнение QCELX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCELX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.00 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.52 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.54 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 7.31 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCELX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.00 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QCELX и VFFSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCELX и VFFSX
Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности VFFSX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | 14.41% | 14.40% | 12.89% | 13.67% | 11.05% | 12.41% | 9.94% | 5.36% | 7.81% | 0.99% | 1.28% | 0.89% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.20% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QCELX и VFFSX
Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCELX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -33.82% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -8.90% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -24.51% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.56% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.57% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.55% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCELX и VFFSX
AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.33% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCELX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.38% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.55% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 18.32% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.91% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 18.51% | +0.45% |