Сравнение QCELX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QCELX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCELX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | -0.05% | 23.38% | 22.73% | 26.30% | -15.73% | 27.18% | 14.93% | 24.33% | -10.96% | 22.73% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции QCELX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 13.18% против 11.57% соответственно.
QCELX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.18%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCELX и QLEIX
QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
QCELX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
QCELX
QLEIX
Сравнение QCELX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCELX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.33 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.01 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.10 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 12.22 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCELX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.33 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 2.22 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между QCELX и QLEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCELX и QLEIX
Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | 14.41% | 14.40% | 12.89% | 13.67% | 11.05% | 12.41% | 9.94% | 5.36% | 7.81% | 0.99% | 1.28% | 0.89% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок QCELX и QLEIX
Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCELX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -38.11% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -6.49% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -17.07% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -38.11% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -3.57% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -7.80% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.64% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCELX и QLEIX
AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что QCELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCELX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 1.88% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 4.90% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 8.61% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 10.22% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 10.55% | +8.41% |