Сравнение QCELX с GTLOX
QCELX (AQR Large Cap Multi-Style Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, QCELX returned 15.23%/yr vs 12.40%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. QCELX charges 0.41%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.
Доходность
Сравнение доходности QCELX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCELX показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 24.76%. За последние 10 лет акции QCELX превзошли акции GTLOX по среднегодовой доходности: 15.23% против 12.40% соответственно.
QCELX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- 22.76%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 13.30%
GTLOX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 21.02%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 41.53%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 12.40%
- Всё время*
- 10.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QCELX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | 22.76% | 23.38% | 22.73% | 26.30% | -15.73% | 27.18% | 14.93% | 24.33% | -10.96% | 22.73% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 24.76% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
Correlation
The correlation between QCELX and GTLOX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between QCELX and GTLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCELX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
QCELX
GTLOX
Сравнение QCELX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCELX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 5.54 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.28 | 22.41 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCELX и GTLOX
Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCELX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -54.09% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.47% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -32.85% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -32.85% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -38.15% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -8.28% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.84% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCELX и GTLOX
AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеют волатильность 3.71% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCELX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.89% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 11.75% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 14.93% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.99% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 20.93% | -1.95% |
Сравнение комиссий QCELX и GTLOX
QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCELX и GTLOX
Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности GTLOX в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.29% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | 11.73% | 14.40% | 12.89% | 13.67% | 11.05% | 12.41% | 9.94% | 5.36% | 7.81% | 0.99% | 1.28% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
QCELX and GTLOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (3.89%) compared to QCELX (3.71%). In terms of maximum drawdown, QCELX dropped -33.52% vs GTLOX's -54.09%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCELX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор