PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCELX с DISV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCELX (AQR Large Cap Multi-Style Fund) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both funds - QCELX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, QCELX returned 27.14%/yr vs 25.07%/yr for DISV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCELX charges 0.41%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности QCELX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 12.07%.

QCELX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.85%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.57%
1 год
37.68%
3 года*
27.14%
5 лет*
15.79%
10 лет*
15.11%

DISV

1 день
1.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.07%
6 месяцев
16.30%
1 год
35.13%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCELX и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		17.15%23.38%22.73%26.30%-13.73%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		12.07%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between QCELX and DISV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.69

The correlation between QCELX and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с AQRIXQCELX с SPYQCELX с VOOQCELX с XIU.TOQCELX с AUEIXQCELX с AQMIX
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

QCELX vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.44

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.35

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.78

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.72

10.50

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.44

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.95

-0.23

Просадки

Сравнение просадок QCELX и DISV

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCELXDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-26.77%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-12.69%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-14.15%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.40%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-4.90%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.35%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и DISV

Текущая волатильность для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) составляет 3.22%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что QCELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCELXDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.19%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.72%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

14.45%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

17.36%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

17.36%

+1.61%

Сравнение комиссий QCELX и DISV

QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и DISV

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности DISV в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.36%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		12.29%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%

Часто задаваемые вопросы

QCELX and DISV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISV has higher volatility (4.19%) compared to QCELX (3.22%). In terms of maximum drawdown, QCELX dropped -33.52% vs DISV's -26.77%.

QCELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCELX и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор