Сравнение QCELX с AIGOX
QCELX (AQR Large Cap Multi-Style Fund) and AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, QCELX returned 15.23%/yr vs 15.67%/yr for AIGOX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. QCELX charges 0.41%/yr vs 0.86%/yr for AIGOX.
Доходность
Сравнение доходности QCELX и AIGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCELX показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у AIGOX с доходностью 17.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCELX имеют среднегодовую доходность 15.23%, а акции AIGOX немного впереди с 15.67%.
QCELX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- 22.76%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 13.30%
AIGOX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 17.74%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 15.67%
- Всё время*
- 7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QCELX и AIGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | 22.76% | 23.38% | 22.73% | 26.30% | -15.73% | 27.18% | 14.93% | 24.33% | -10.96% | 22.73% |
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 17.74% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
Correlation
The correlation between QCELX and AIGOX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between QCELX and AIGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCELX vs. AIGOX — Ранг доходности на риск
QCELX
AIGOX
Сравнение QCELX c AIGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCELX | AIGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.79 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.28 | 16.24 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCELX и AIGOX
Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки AIGOX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и AIGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCELX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -63.78% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -8.11% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -18.83% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -23.30% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -34.18% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -15.32% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.89% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCELX и AIGOX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) составляет 3.71%, в то время как у Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что QCELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCELX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.99% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.53% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 13.48% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.36% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.05% | +0.93% |
Сравнение комиссий QCELX и AIGOX
QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AIGOX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCELX и AIGOX
Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности AIGOX в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 11.54% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | 11.73% | 14.40% | 12.89% | 13.67% | 11.05% | 12.41% | 9.94% | 5.36% | 7.81% | 0.99% | 1.28% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QCELX and AIGOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AIGOX has higher volatility (3.99%) compared to QCELX (3.71%). In terms of maximum drawdown, QCELX dropped -33.52% vs AIGOX's -63.78%.
QCELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCELX и AIGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор