Сравнение QCAP с QNDX
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCAP is actively managed, while QNDX is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCAP
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.28% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
Correlation
The correlation between QCAP and QNDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QCAP
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCAP c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCAP и QNDX
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки QNDX в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -3.65% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.57% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.77% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 22.20% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 22.20% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 22.20% | -13.48% |
Сравнение комиссий QCAP и QNDX
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и QNDX
Ни QCAP, ни QNDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QCAP and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QCAP and QNDX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор