Сравнение QCAP с PQAP
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, QCAP returned 8.32% vs 17.55% for PQAP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 11.34%.
QCAP
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 4.28% | 7.13% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 11.34% | 14.48% |
Correlation
The correlation between QCAP and PQAP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between QCAP and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. PQAP — Ранг доходности на риск
QCAP
PQAP
Сравнение QCAP c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.77 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 8.21 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.75 | 43.46 | -19.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCAP и PQAP
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -10.79% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -2.15% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.79% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.62% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.40% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и PQAP
Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 2.00%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 2.13% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 4.29% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 5.15% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 10.87% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 10.87% | -2.15% |
Сравнение комиссий QCAP и PQAP
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и PQAP
QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCAP and PQAP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQAP has higher volatility (2.13%) compared to QCAP (2.00%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PQAP leads with 17.55% vs 8.32% for QCAP. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 17.55% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for QCAP.
QCAP is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор