PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCAP с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCAP и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 3.32%.


QCAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.92%
1 год
11.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LAPR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCAP и LAPR


Correlation

The correlation between QCAP and LAPR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.70

The correlation between QCAP and LAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

QCAP vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина

LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCAPLAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

2.93

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.50

29.36

-15.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

67.84

144.96

-77.12

QCAP vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 4.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCAPLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17

5.58

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.97

-0.71

Просадки

Сравнение просадок QCAP и LAPR

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и LAPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCAPLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-3.81%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-0.24%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.12%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.11%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и LAPR

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что QCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCAPLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.32%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.00%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

1.27%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

3.30%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

3.30%

+5.43%

Сравнение комиссий QCAP и LAPR

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и LAPR

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.


Часто задаваемые вопросы


QCAP and LAPR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCAP has higher volatility (0.99%) compared to LAPR (0.32%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs LAPR's -3.81%.

On 1-year performance, QCAP leads with 11.06% vs 7.01% for LAPR. On fees, LAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCAP has performed better with a 11.06% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.

LAPR has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.00% for QCAP.

QCAP is categorized as Nasdaq-100, while LAPR is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.79% for LAPR.

LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 4.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCAP и LAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор