Сравнение QBUL с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
QBUL и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QBUL и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBUL и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | -0.62% | 4.87% | 0.58% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.94%.
QBUL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBUL и TLTW
QBUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
QBUL vs. TLTW — Ранг доходности на риск
QBUL
TLTW
Сравнение QBUL c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBUL | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.83 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.15 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 3.25 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.83 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.01 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между QBUL и TLTW составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUL и TLTW
Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности TLTW в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 9.00% | 8.94% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.52% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок QBUL и TLTW
Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.45% | -18.61% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -5.80% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.50% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -8.48% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.22% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUL и TLTW
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 3.52% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 5.81% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 8.87% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 11.54% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 11.54% | -7.76% |