Сравнение QBUL с AUGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ).
QBUL и AUGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QBUL и AUGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBUL и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | -0.62% | 4.87% | 0.58% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.17% | 13.49% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у AUGZ с доходностью -3.17%.
QBUL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBUL и AUGZ
И QBUL, и AUGZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
QBUL vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
QBUL
AUGZ
Сравнение QBUL c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBUL | AUGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.93 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 6.34 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBUL | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.93 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между QBUL и AUGZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUL и AUGZ
Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности AUGZ в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 9.00% | 8.94% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.75% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок QBUL и AUGZ
Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и AUGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBUL | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.45% | -15.67% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -7.23% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -4.68% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.18% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.06% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUL и AUGZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBUL | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 3.99% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 7.53% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 13.68% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 11.97% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 12.16% | -8.38% |