PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с JULZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с JULZ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ).

QBUL и JULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и JULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и JULZ

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-4.00%13.23%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у JULZ с доходностью -4.00%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULZ

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.75%
1 год
15.74%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с LOCTQBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с QQQYQBUL с HELOQBUL с OCTZQBUL с TLTW
Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ

Сравнение комиссий QBUL и JULZ

И QBUL, и JULZ имеют комиссию равную 0.79%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Доходность на риск

QBUL vs. JULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c JULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULJULZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.85

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.31

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

5.44

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. JULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JULZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и JULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULJULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.98

-0.26

Корреляция

Корреляция между QBUL и JULZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и JULZ

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности JULZ в 12.46%

TTM2025202420232022
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%0.00%0.00%
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.46%11.96%3.30%3.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и JULZ

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и JULZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULJULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-14.71%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-8.53%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-5.79%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.04%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.26%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и JULZ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULJULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

4.39%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

8.17%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

14.06%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

12.18%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

12.36%

-8.58%