PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с HELO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

QBUL и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и HELO

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.36%7.82%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
0.02%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.20%
1 год
10.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с QQQYQBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с XAPRQBUL с OCTZQBUL с TLTWQBUL с XIMR
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий QBUL и HELO

QBUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

QBUL vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.89

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.34

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

5.44

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.89

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.40

-0.67

Корреляция

Корреляция между QBUL и HELO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и HELO

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности HELO в 0.66%

TTM202520242023
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и HELO

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-10.89%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-5.76%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.57%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.22%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.47%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и HELO

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.60%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

5.39%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

8.58%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

8.12%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

8.12%

-4.34%