PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с GMAR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

QBUL и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и GMAR

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.42%9.29%5.43%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.42%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.10%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.97%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с LOCTQBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с QQQYQBUL с HELOQBUL с OCTZQBUL с TLTW
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий QBUL и GMAR

QBUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Доходность на риск

QBUL vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.44

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.10

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.83

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

11.87

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.71

-0.99

Корреляция

Корреляция между QBUL и GMAR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и GMAR

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и GMAR

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-9.11%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.63%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.57%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и GMAR

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.22%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.87%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

8.50%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

6.95%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

6.95%

-3.17%