PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с QQXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с QQXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds - QBUF tracks the Invesco QQQ Trust while QQXT tracks the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, QBUF returned 11.91% vs 0.92% for QQXT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for QQXT.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и QQXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у QQXT с доходностью -0.84%.

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQXT

1 день
0.74%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и QQXT

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%11.08%5.92%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-0.84%8.02%6.71%

Correlation

The correlation between QBUF and QQXT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.56

The correlation between QBUF and QQXT shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QBUF и QQXT

Секторы
QBUF
QQXT

Технологии

50.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
17.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
15.1%

Здравоохранение

5.1%
16.9%

Промышленность

3.3%
16.1%

Коммунальные услуги

1.6%
7.6%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.9%

Финансовые услуги

0.2%
2.0%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Технологии

QBUF
50.7%
QQXT
5.7%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
QQXT
11.9%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
QQXT
17.6%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
QQXT
15.1%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
QQXT
16.9%

Промышленность

QBUF
3.3%
QQXT
16.1%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
QQXT
7.6%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
QQXT
1.8%

Энергетика

QBUF
0.7%
QQXT
3.9%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
QQXT
2.0%

Недвижимость

QBUF
0.1%
QQXT
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG

Доходность на риск

QBUF vs. QQXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c QQXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFQQXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.09

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.20

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.02

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

0.12

+5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

0.29

+17.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. QQXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа QQXT равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и QQXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFQQXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.09

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.46

+0.91

Просадки

Сравнение просадок QBUF и QQXT

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QQXT в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QQXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFQQXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-57.45%

+48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-7.59%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.28%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-8.11%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.19%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и QQXT

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.23%, в то время как у First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFQQXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

2.56%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

7.68%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

10.78%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

16.24%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

17.54%

-9.08%

Сравнение комиссий QBUF и QQXT

QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQXT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и QQXT

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QBUF and QQXT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQXT has higher volatility (2.56%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs QQXT's -57.45%.

On 1-year performance, QBUF leads with 11.91% vs 0.92% for QQXT. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBUF has performed better with a 11.91% return vs 0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for QBUF.

QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.60% for QQXT.

QBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и QQXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор