Сравнение QBUF с PBQQ
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - QBUF is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. QBUF is passively managed, while PBQQ is actively managed. Over the past year, QBUF returned 11.57% vs 19.15% for PBQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBUF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 8.21%.
QBUF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUF и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 4.88% | 11.08% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 8.21% | 15.44% |
Correlation
The correlation between QBUF and PBQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between QBUF and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
QBUF
PBQQ
Сравнение QBUF c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBUF | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 4.08 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 19.12 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBUF и PBQQ
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBUF | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -12.92% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -4.71% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.24% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.00% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и PBQQ
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.41%, в то время как у PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBUF | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 2.24% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 5.77% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 7.32% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 11.79% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 11.79% | -3.44% |
Сравнение комиссий QBUF и PBQQ
QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и PBQQ
QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBUF and PBQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBQQ has higher volatility (2.24%) compared to QBUF (0.41%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PBQQ leads with 19.15% vs 11.57% for QBUF. On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 19.15% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QBUF.
QBUF is categorized as Nasdaq-100, while PBQQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.50% for PBQQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBUF и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор