Сравнение QBUF с BALQ
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QBUF is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBUF показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QBUF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUF и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 4.76% | -0.11% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QBUF and BALQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QBUF
BALQ
Сравнение QBUF c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBUF | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBUF | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 2.72 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок QBUF и BALQ
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBUF | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -11.79% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.36% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBUF | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 17.97% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 17.97% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 17.97% | -9.51% |
Сравнение комиссий QBUF и BALQ
QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и BALQ
QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBUF and BALQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for QBUF.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QBUF и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор