Сравнение QBTZ с SVIX
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. QBTZ charges 1.29%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -86.63%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
QBTZ
- 1 день
- 16.41%
- 1 месяц
- -74.19%
- С начала года
- -86.63%
- 6 месяцев
- -91.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.63% | -50.03% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | 15.71% |
Correlation
The correlation between QBTZ and SVIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
QBTZ
SVIX
Сравнение QBTZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.17 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и SVIX
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -79.30% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.35% | -54.72% | -40.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.63% | -31.62% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.15% | 54.79% | +180.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 235.15% | 66.26% | +168.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 235.15% | 66.26% | +168.89% |
Сравнение комиссий QBTZ и SVIX
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и SVIX
Ни QBTZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and SVIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
QBTZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор