Сравнение QBTZ с SVIX
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - QBTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. QBTZ is actively managed, while SVIX is passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. QBTZ charges 1.29%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -76.75%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
QBTZ
- 1 день
- 14.83%
- 1 месяц
- 60.10%
- 6 месяцев
- -69.59%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -76.75% | -47.53% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | 13.22% |
Correlation
The correlation between QBTZ and SVIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
QBTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение QBTZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и SVIX
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -79.30% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -51.72% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -32.18% | -28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.05% | 55.42% | +172.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.05% | 65.88% | +162.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.05% | 65.88% | +162.17% |
Сравнение комиссий QBTZ и SVIX
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и SVIX
Ни QBTZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and SVIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
QBTZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QBTZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Defiance ETFs and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор