Сравнение QBTZ с SH
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. QBTZ is actively managed, while SH is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBTZ charges 1.29%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -76.75%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
QBTZ
- 1 день
- 14.83%
- 1 месяц
- 60.10%
- 6 месяцев
- -69.59%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам QBTZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -76.75% | -47.53% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QBTZ and SH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. SH — Ранг доходности на риск
QBTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SH
Сравнение QBTZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и SH
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -94.66% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -94.58% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -67.87% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и SH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.05% | 12.50% | +215.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.05% | 16.96% | +211.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.05% | 17.99% | +210.06% |
Сравнение комиссий QBTZ и SH
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и SH
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and SH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for QBTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 0.89% for SH.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор