Сравнение QBTZ с SEF
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. QBTZ is actively managed, while SEF is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QBTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -86.84%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 6.15%.
QBTZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -73.34%
- С начала года
- -86.84%
- 6 месяцев
- -88.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- -11.69%
Сравнение доходности по годам QBTZ и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.84% | -50.03% |
SEF ProShares Short Financials | 6.15% | -1.20% |
Correlation
The correlation between QBTZ and SEF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. SEF — Ранг доходности на риск
QBTZ
SEF
Сравнение QBTZ c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.49 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и SEF
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -96.51% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.42% | -96.19% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.88% | -82.72% | +26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и SEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.44% | 14.55% | +219.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 234.44% | 18.00% | +216.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 234.44% | 20.53% | +213.91% |
Сравнение комиссий QBTZ и SEF
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и SEF
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and SEF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for QBTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор