Сравнение QBTZ с SEF
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. QBTZ is actively managed, while SEF is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QBTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -76.75%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -2.09%.
QBTZ
- 1 день
- 14.83%
- 1 месяц
- 60.10%
- 6 месяцев
- -69.59%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам QBTZ и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -76.75% | -47.53% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -1.25% |
Correlation
The correlation between QBTZ and SEF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. SEF — Ранг доходности на риск
QBTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEF
Сравнение QBTZ c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTZ | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и SEF
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -96.51% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -96.48% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -82.78% | +21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и SEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.05% | 14.52% | +213.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.05% | 17.97% | +210.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.05% | 20.44% | +207.61% |
Сравнение комиссий QBTZ и SEF
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и SEF
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and SEF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for QBTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор