Сравнение QBTZ с QQQD
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. QBTZ is actively managed, while QQQD is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QBTZ charges 1.29%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -86.84%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
QBTZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -73.34%
- С начала года
- -86.84%
- 6 месяцев
- -88.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.84% | -50.03% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -3.09% |
Correlation
The correlation between QBTZ and QQQD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
QBTZ
QQQD
Сравнение QBTZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.87 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и QQQD
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -49.47% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.42% | -48.13% | -47.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.88% | -30.37% | -25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и QQQD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.44% | 20.24% | +214.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 234.44% | 26.76% | +207.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 234.44% | 26.76% | +207.68% |
Сравнение комиссий QBTZ и QQQD
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и QQQD
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and QQQD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for QBTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 0.57% for QQQD.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор