Сравнение QBTZ с DOG
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. QBTZ is actively managed, while DOG is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QBTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -86.63%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.15%.
QBTZ
- 1 день
- 16.41%
- 1 месяц
- -74.19%
- С начала года
- -86.63%
- 6 месяцев
- -91.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
Сравнение доходности по годам QBTZ и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.63% | -50.03% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -2.02% |
Correlation
The correlation between QBTZ and DOG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. DOG — Ранг доходности на риск
QBTZ
DOG
Сравнение QBTZ c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.57 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и DOG
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -92.69% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.35% | -92.61% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.63% | -66.39% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и DOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.15% | 12.13% | +223.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 235.15% | 14.79% | +220.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 235.15% | 17.49% | +217.66% |
Сравнение комиссий QBTZ и DOG
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и DOG
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and DOG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for QBTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 0.95% for DOG.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор