Сравнение QBTZ с DOG
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. QBTZ is actively managed, while DOG is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QBTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -76.75%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.92%.
QBTZ
- 1 день
- 14.83%
- 1 месяц
- 60.10%
- 6 месяцев
- -69.59%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам QBTZ и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -76.75% | -47.53% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -1.82% |
Correlation
The correlation between QBTZ and DOG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. DOG — Ранг доходности на риск
QBTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DOG
Сравнение QBTZ c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTZ | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и DOG
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -92.90% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -92.82% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -66.53% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и DOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.05% | 12.29% | +215.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.05% | 14.82% | +213.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.05% | 17.46% | +210.59% |
Сравнение комиссий QBTZ и DOG
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и DOG
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and DOG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for QBTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 0.95% for DOG.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор