Сравнение QBTX с XDSQ
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -72.96% vs 14.33% for XDSQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -78.05%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
QBTX
- 1 день
- -14.89%
- 1 месяц
- -53.04%
- 6 месяцев
- -81.47%
- С начала года
- -78.05%
- 1 год
- -72.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -78.05% | 339.28% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 22.02% |
Correlation
The correlation between QBTX and XDSQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
QBTX
XDSQ
Сравнение QBTX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.50 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 7.15 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и XDSQ
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -26.06% | -69.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -9.60% | -85.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -0.54% | -94.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.11% | -4.86% | -54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.94% | 2.01% | +70.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и XDSQ
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 44.01% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.01% | 1.55% | +42.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.15% | 7.92% | +137.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.35% | 10.55% | +207.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 237.52% | 15.27% | +222.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.52% | 14.95% | +222.57% |
Сравнение комиссий QBTX и XDSQ
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и XDSQ
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 60.12% | 13.20% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and XDSQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (44.01%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 14.33% vs -72.96% for QBTX. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 14.33% return vs -72.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор